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Nota metodológica
Los Indices de Sociedades de Inversión (ISI)* de Más Fondos reflejan el comportamiento promedio de todos los fondos de Deuda segmentados por horizonte de inversión.
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1.
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Determinación de horizonte de inversión de cada fondo: |
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Con el fin de determinar el horizonte de inversión de los fondos de deuda de todo el mercado, Más Fondos calcula y analiza diferentes indicadores de riesgo: volatilidad histórica, duración, plazo promedio al vencimiento, plazo promedio de revisión de tasa y valor en riesgo (VaR).
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Más Fondos ha determinado cinco grupos para clasificar a los fondos respecto al plazo |
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a.
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Corto Plazo
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b.
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Mediano Plazo
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c.
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Mediano Largo Plazo
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d. |
Largo Plazo
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e. |
Dinámicas |
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2.
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Determinación de la muestra 1
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De cada grupo (Corto, Mediano, Mediano-Largo, Largo Plazo y Dinámico) Más Fondos selecciona los fondos que representen el 90% de los activos totales.
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3.
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Mecánica de cálculo |
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Se calcula el rendimiento promedio ponderado por
activos respecto al día anterior.
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4.
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Base |
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100 = 1 de marzo de 2002 (ISI’s para personas físicas excepto ISIPFD)
100 = 2 de enero de 2007 (ISIPFD)
133.409455 = 2 de enero de 2007 (ISI’s para personas morales)
141.335026 = 2 de enero de 2007 (ISI’s para personas exentas)
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5.
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Revisión de la muestra:
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Mensual |
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[1]
De acuerdo al comportamiento y evolución de los mercados, Más Fondos podrá
incorporar grupos adicionales.
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Marcas registradas por Más Fondos, para mayor información sobre el uso y
publicación de los índices llame al 52 01 77 52.
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